金融システム

10万件/秒という世界最高レベルの超高速電文処理能力 を実現したメッセージング・ミドルウェアの開発や、外国為替証拠金取引市場(FX)の注文受付・約定をともに2ミリ秒で処理する証券取引システムの構築から、都市銀行・証券会社でのデリバティブシステム開発まで、金融システムを広範囲にアシストしています。

世界最速クラスのメッセージング・ミドルウェアを開発

金融機関のディーリングシステムに要求される大量データの高速処理性能。
大手証券会社における株式のディーリングでは、4,000を超える膨大な上場銘柄を対象として、1日に100万件を超える大量の注文を取引所に発注します。
そのためディーリングシステムは、膨大な量のデータを、一瞬の収益 機会を逃すことなくリアルタイムに高速かつ安定して処理する能力が求められます。
数理技研はこの問題を10万件/秒という世界最高レベルの超高速電文処理能力を実現したメッセージング・ミドルウェアを開発することで解決しました。

※メッセージング・ミドルウェア
アプリケー ション・ソフトウェア同士が連携して動作する場合に行われるアプリケーション同士の通信(電文のやりとり)のためのソフトウェア。

開発実績・コメント

処理スピード2ミリ秒のFXシステムを構築

「外国為替証拠金取引市場(FX)」における売買システムを構築。売買システムはメモリ上でトランザクションを処理し、その結果を非同期でデータベースに書き込むという「オンメモリ型アーキテクチャ」を活用。注文受付・約定を合わせて2ミリ秒でこなす超高 速処理を実現しました。
このシステムは、サービス開始から1年以上稼働した今も一度のトラブルもなく安定して稼働しています。

開発実績・コメント

1日最大2億レコードのティックデータ分析システム

金融商品は、株式、デリバティブ、指数、CBなど多岐にわたっています。そのティックデータ(約定および板)は、今や1日最大2億レコードを超え 始めています。過去約15年にわたり蓄積された大量のティックデータを用いて、板変動、気配Bid-Askスプレッド、価格変動パターン、取引 回数/出来高分布、指数との相関変動などの分析を高 速に処理するシステムを構築しました。

開発実績・コメント

デリバティブ取引の時価評価・リスク管理システム

デリバティブ商品は様々なニーズに応えるべく次々と開発され続けています。ニーズにマッチした商品は日々販売数が増加し処理対象取引の増加となり、最近の商品には複雑なスキーム、評価モデルが適用されることもあり処理時間の増加につながります。如何に時価評価・リスク算出時間を抑えるかを考慮する必要があります。

開発実績・コメント

デリバティブ商品のシステム化

年間に2桁を超えるデリバティブ商品が開発されます。デリバティブ商品を如何に短期間でシステム化(スキームの対応、評価ロジック作成、マーケット指標の追加)するかは重要です。システム化商品はクレジットデリバティブ、天候デリバティブ、コモデティデリバティブ、エキゾチックデリバティブと多岐に渡っています。

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